Моделирование финансовых и инвестиционных рисков в среде MS Excel (вебинар).

Моделирование финансовых и инвестиционных рисков в среде MS Excel.

financial-and-investment-risks.jpg

Учебный центр «Зерде» проводит вебинар по изучению приемов моделирования финансовых и инвестиционных рисков в среде MS Excel. Вебинар состоится с 29 по 31 июля 2020 года, время проведения – с 10:00 до 12:00 по времени Нур-Султана. Цель проводимого вебинара – выработать у слушателей системный подход и практические навыки для анализа рисков.

Вебинар предназначен для инвестиционных аналитиков, риск-менеджеров, финансовых менеджеров, банковских андеррайтеров. В то же время он будет полезен кредитным специалистам, аналитикам, кредитным менеджерам, инвестиционным консультантам и всем тем, чья деятельность связана с необходимостью оценить возможное риски при финансовых операциях.

Слушатели вебинара по моделированию и оценке финансовых и инвестиционных рисков рассмотрят создание качественных финансовых моделей для анализа рисков финансовых вложений и инвестиционного финансирования. Особенностью семинара является подробное изучение процессов, инструментов и методов анализа управления рисками. С помощью выявления и анализа рисков вы разработаете стратегию эффективного реагирования на риски, которая отвечает ожиданиям ключевых заинтересованных сторон. Участники вебинара ознакомятся с современными методами анализа неопределенности и риска, таких как сценарный анализ, факторный анализ, построение дерева событий и древа решений. На вебинаре по моделированию рисков слушатели овладеют профессиональными инструментами MS Excel для оценки рисков. Участники ознакомятся с методом опционов, представляющих новый подход к управлению инвестиционными и финансовыми рисками.

В частности,в ходе онлайн-семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Виды бизнес-рисков. Взаимосвязь и различие между риском и неопределенностью.
  • Методы расчета рисков. Расчет рисков предприятия;
  • Построение модели CAPM с использованием Excel
  • Основы моделирования финансовых и инвестиционных рисков проекта.
  • Базовые показатели риска проекта и их влияние на инвестиционную привлекательность;
  • Количественная оценка рисков и варианты ее проведения;
  • Этапы количественной оценки рисков. Приемы оценки рисков в MS EXCEL.
  • Создание модели Cash Flow (денежных потоков) для оценки рисков в количественном разрезе в MS Excel;
  • Анализ доходности инвестиций, использование взаимосвязи риска и доходности;
  • Арифметическое среднее (M), геометрическое среднее (GM), хронологическое среднее (HM), среднее линейное отклонение (MD), стандартное отклонение (SD), дисперсия (D): как считать, понимать в целях оценки рисков;
  • Расчет и анализ коэффициента вариации (SD/EV);
  • Навыки работы в MS Excel при анализе параметров риска;
  • Расчет показателя VaR, навыки понимания этого показателя, применение его в оценке и управлении рисками;
  • Расчет нормального распределения и VaR с помощью MS Excel;
  • Анализ чувствительности проекта к рискам с инструментом «таблица подстановок»;
  • Использование инструмента «подбор параметра» для вычисления запаса прочности и точек безубыточности.  
  • Диспетчер сценариев и сценарный анализ на основе различных наборов исходных данных
  • Методы анализа риска проектов;
  • Имитационный анализ как один из методов анализа;
  • Оценка рисков с помощью имитационного моделирования;
  • Применение сетевой модели для анализа инвестиционных рисков;
  • Создание финансовой модели проекта с использованием имитационного моделирования;
  • Итоговая оценка финансового риска проекта и инвестиционных рисков;

Для получения дополнительной информации и подачи заявок просим связаться по телефонам:

      8 (7172) 92 32 90

      +7-775-507-91-67

      +7-707-708-05-07

      +7-707-823-66-61

       Так же для регистрации на практический вебинар по изучению приемов моделирования финансовых и инвестиционных рисков в среде MS Excel вы можете отправить заявку на WatsApp, электронное письмо по адресу zerde-kz@mail.ru либо задать интересующие вопросы в комментариях ниже, указав телефон для ответа.

 

Поделиться:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.